15/07/2011

Ir-Riżultati tal-Istress Tests għas-settur bankarju fl-UE

Il‑Bank of Valletta plc (BOV) ħa sehem dirett fl‑eżerċizzju tal‑istress test għall‑2011 li sar madwar l‑UE kollha u li kien immexxi mill‑Awtoritá Bankarja Ewropea (EBA) flimkien mal‑Awtorità Maltija għas‑Servizzi Finanzjarji (MFSA), il‑Bank Ċentrali ta' Malta, il‑Bank Ċentrali Ewropew (BĊE), il‑Kummissjoni Ewropea (KE) u l‑Bord Ewropew dwar ir‑Riskju Sistemiku (ESRB). Din kienet it‑tieni darba li l‑BOV ħa sehem f'dan l‑eżerċizzju.

L‑eżerċizzju sar billi ttieħdu xenarji, metodoloġija u parametri ewlenin mfassla mill‑EBA (ara r‑rapport aggregat fuq is‑sit elettroniku tal‑EBA¹) fuq kampjun ta' 90 bank li bejniethom ikopru aktar minn 65% tal‑assi totali tas‑sistema bankarja tal‑UE.  L‑eżerċizzju jkejjel kemm il‑banek Ewropej kapaċi jifilħu għal skossi qawwija kif ukoll x'jiġri mis‑solvibilità individwali tagħhom f'ċirkustanzi ipotetiċi ta' stress taħt kundizzjonijiet restrittivi.  Il‑parametri u l‑metodoloġija ġew imfassla biex ikejlu kemm il‑kapital tal‑banek jibqa' adegwat mal‑livell ta' referenza ta' 5% bħala kapital Core Tier 1.  Fl‑eżerċizzju ta' din is‑sena intużat metodoloġija aktar iebsa sabiex terġa titnissel il‑fiduċja fis‑saħħa tal‑banek li ġew ittestjati.  Ix‑xenarju negattiv tal‑istress test kien imfassal mill‑BĊE u mifrux fuq perijodu ta' sentejn (2011‑2012).  L‑istress test sar abbażi tal‑karta tal‑bilanċ f'Diċembru 2010 daqs li kieku ma nbidlitx. 

Wara li ġew applikati x‑xokkijiet taħt xenarju negattiv jirriżulta li l‑proporzjon tal‑kapital Core Tier 1 tal‑BOV jinbidel bi ftit minn 10.5% fl‑aħħar ta' Diċembru 2010 għal 10.4% fl‑aħħar tal‑2012.

Ir‑riżultati ġenerali jikkonfermaw li l‑bank kapaċi jiflaħ għax‑xokkijiet plawsibbli imma improbabbli li kienu simulati f'dan l‑eżerċizzju u li jissodisfa l‑livelli ta' referenza ta' kapital użati għall‑iskop ta' dan l‑istress test mal‑UE kollha.

L‑MFSA u l‑Bank Ċentrali ta' Malta kellhom diskussjonijiet fid‑dettall mal‑BOV rigward ir‑riżultati tal‑istress test u huma jikkonfermaw ir‑riżultat pożittiv tat‑test.  Dan l‑istress test fil‑fatt jikkumplimenta l‑proċeduri ta' risk management u programmi ta' stress testing li l‑BOV jagħmel regolarment taħt il‑proċess ta' vverifikar regolatorju mitlub mill‑Pillar 2 tal‑Basel II u mis‑CRD². 

Ir‑riżultati tal‑BOV jinsabu fis‑siti elettroniċi rispettivi tal‑Bank Ċentrali ta' Malta u tal‑Awtorità Maltija għas‑Servizzi Finanzjarji.

Minħabba li l‑istress test sar b'numru ta' suppożizzjonijiet ewlenin komuni li jissimplifikaw ċertu aspetti (eż. karta tal‑bilanċ fissa) l‑informazzjoni rigward xenarji ta' referenza qed tingħata biss ghall‑finijiet ta' paragun u m'għandha bl‑ebda mod titqies bħala xi forma ta' tbassir dwar kif se jmur il‑bank.

Skont parametri mfassla mill‑EBA u mill‑BĊE, numru ta' sussidjarji ta' banek barranin f'Malta ġew inklużi f'dan l‑eżerċizzju fuq bażi kkonsolidata bħala parti mill‑istituzzjoni prinċipali barranija.  F'dawn il‑każi, għalhekk, l‑eżerċizzju tal‑istress test sar mill‑awtoritajiet relevanti tal‑pajjiż ta' domiċilju u r‑riżultati qed jiġu ppubblikati mill‑awtoritajiet inkarigati mis‑sorveljanza tal‑banek rispettivi.

Aktar informazzjoni dwar l‑eżerċizzju tal‑istress tests li saru mal‑UE kollha u r‑riżultati miksuba mid‑90 banek Ewropej f'dan l‑eżerċizzju jinsabu fuq is‑siti elettroniċi tal‑EBAu tal‑BĊE.

¹ http://www.eba.europa.eu/EU-wide-stress-testing/2011.aspx

² Direttiva KE/2006/48 - id-Direttiva tar-Rekwiżiti tal-Kapital (CRD)

Lura lejn l-Arkivju